Handelsstrategien Stochastisch

MetaTrader Expert Advisor 25. April 2013 bull 7 Kommentare Stochastic Oscillator Trading-Strategie Der Stochastische Oszillator kann äußerst hilfreich Indikator für die Bestimmung einer market8217s Impuls sein. Eine Strategie, die von der Leistungsfähigkeit dieses Indikators profitieren soll, besteht darin, sie mit einem 200 Simple Moving Average (SMA) zu kombinieren. Dies stellt sicher, dass Sie nur die Signale, die in die gleiche Richtung wie die allgemeine Tendenz eines bestimmten Marktes gehen. Dieses System kombiniert den Stochastischen Oszillator und 200 Einheit SMA und erzeugt Signale, wenn beide übereinstimmen. Das System geht lange nach einem bullish stochastischen Kreuz, solange der Markt über seinen 200 SMA handelt. Es geht kurz nach einem bärischen Kreuz, solange der Markt unter seinen 200 SMA handelt. Das System verlässt eine Position, nachdem der Stochastische Oszillator in die entgegengesetzte Richtung der Position gekreuzt hat. Trading Regeln Chart und Instrument: Jeder Markt Zustand: Trend Gehen Sie lange wann: Preis schliesst gt 200 SMA Slow Stoch kreuzt auf Gehe kurz Wenn: Preis schliesst lt 200 SMA Langsamer Stoch kreuzt nach unten Exit lang, wenn: Langsamer Stoch kreuzt Exit kurz, wenn: Stoch kreuzt Strategieanalyse Die Stärke dieses Systems ist, dass es immer in der gleichen Richtung wie der langfristige Trend abläuft. Das bedeutet, dass es nie gegen die Strömung kämpft. Das System tut auch sehr gut an den Zeitpunkteingängen und sollte einen starken Prozentsatz der erfolgreichen Positionen haben. Die Schwäche dieses Systems ist, dass es wahrscheinlich eine Position zu früh verlassen wird. Anstatt weiter zu fahren einen bestimmten Trend, ist dieses System eher zu springen und aus dem Trend eine Reihe von Malen. Während die meisten dieser Gewerke noch Gewinner sind, wird dieser überaktive Handel verursachen Schlupf und Gebühren zu essen weg an den Gewinnen. Die ETF für den Finanzsektor, XLF, zeigt ein Stochastik-Kaufsignal Wie Sie auf dieser Tabelle der XLF sehen können, gab der Stochastische Oszillator Ende November ein Kaufsignal, wenn die K-Linie über der D-Linie kreuzte, während die Aktie lag Handel über dem 200-Tage-SMA. Dies war ein ausgezeichneter Ort, um die XLF kaufen, aber der Stochastic-Oszillator gab ein Verkaufssignal ein paar Wochen später, die von vielen mehr plötzliche Signale folgte. Während die meisten dieser Signale waren kurzfristig korrekt, je nach Ihrem Ansatz, hätten Sie besser dran, um durch alle von ihnen halten. Ideen zur Verbesserung Da die Schwäche mit diesem System ist in den Ausgängen, vielleicht mit einem anderen Indikator für Ausgänge könnte auf seine Leistung zu verbessern. Ich habe vor kurzem mit der durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) diskutiert, um erste Anschläge zu setzen. Dies wäre ein guter Weg, um den Handel seinen Lauf laufen lassen, anstatt Springen in und aus immer wieder. Eine andere Idee, dieses System zu verbessern, wäre die Verwendung einer längerfristigen Version des Stochastischen Oszillators. Mit dem Full Stochastic können Sie die Zeitspanne einstellen und beide Linien ausblenden. Dies würde die Anzahl der Signale reduzieren, jedoch würde es auch die Anzahl der Eingangssignale verringern. Es könnte auch vorteilhaft sein, die stochastischen Signale zu begrenzen, um nur dann die Kaufsignale zu zählen, wenn sie sich im überverkauften Bereich befinden und nur die Verkaufssignale zählen, wenn sie im überkauften Bereich sind. Dies würde die Anzahl der erzeugten Signale drastisch reduzieren. Um seine Lebensfähigkeit zu bestimmen, müsste ein umfangreiches Backtesting durchgeführt werden. Über den Stochastischen Oszillator Der stochastische Oszillator ist ein Impulsindikator, der in den späten 1950er Jahren von George Lane entwickelt wurde. Der Indikator ist eine Darstellung des Schlusskurses eines Marktes im Vergleich zu dieser Marktpreisspanne über einen festgelegten Zeitraum. Das Konzept ist, dass die Märkte in der Nähe von Highs während Aufwärtstrends und nahe Tiefen während Abwärtstrends schließen. Der Indikator zeichnet zwei Zeilen auf, die beide Perioden des Bereichs über einen letzten Zeitraum darstellen. Die K-Linie ist das Perzentil jenes Tages8217s in der Nähe des Bereichs der Zeitperiode. Die D-Linie ist ein dreidimensionaler exponentieller gleitender Durchschnitt von K. Da sowohl K als auch D Prozentsätze darstellen, haben beide einen minimalen Wert von 0 und einen maximalen Wert von 100. Ein Wert von 50 ist der Mittelpunkt, während ein Wert über 80 betrachtet wird Überkauft, und ein Wert unter 20 gilt als unterbewertet. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass überkaufte und überverkaufte Bedingungen nicht unbedingt eine Trendwende signalisieren. Bei starken Aufwärtstrends können die Märkte über einen längeren Zeitraum überkauft bleiben. Das Gegenteil gilt für starke Abwärtstrends. Der Stochastische Oszillator gibt ein Signal, wenn die K-Linie die D-Linie kreuzt. Wie können wir diese Strategie verbessern Informieren Sie mich über Ihre Ideen in den Kommentaren unten. Wie benutze ich Stochastic Oscillator, um eine Forex Trading-Strategie zu schaffen Der stochastische Oszillator ist ein Momentum Indikator, der weit im Forex-Handel verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu lokalisieren. Dieser Indikator misst Impuls, indem er den Schlusskurs der Handelsspanne über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Der charakterisierte stochastische Oszillator besteht eigentlich aus zwei Zeilen: der Indikator selbst wird durch K repräsentiert und eine Signallinie, die den dreitägigen einfachen gleitenden Mittelwert (SMA) von K widerspiegelt, der D genannt wird. Wenn diese beiden Linien schneiden, signalisiert er dies Kann sich eine Trendverschiebung annähern. In einem Diagramm, das einen ausgeprägten bullischen Trend anzeigt, zeigt beispielsweise ein nach unten gerichteter Durchgang durch die Signalleitung an, dass der jüngste Schlusskurs näher an dem niedrigsten Tiefstand der Rückblickperiode liegt als in den vorherigen drei Sitzungen. Nach einem anhaltend hohen Preisanstieg kann ein plötzlicher Rückgang am unteren Ende der Handelsspanne bedeuten, dass Stiere Dampf verlieren. Wie die anderen gebundenen Impuls-Oszillatoren, wie der relative Festigkeitsindex (RSI) und Williams R, ist der stochastische Oszillator auch für die Bestimmung von überkauften oder überverkauften Bedingungen geeignet. Im Bereich von 0 bis 100 reflektiert der stochastische Oszillator übergekaufte Zustände mit Ablesungen über 80 und überverkauften Bedingungen mit Ablesungen unter 20. Übergänge, die in diesen äußeren Bereichen auftreten, werden als besonders starke Signale betrachtet. Viele Händler ignorieren Übergangssignale, die nicht an diesen Extremen auftreten. Bei der Schaffung von Handelsstrategie auf der Grundlage der stochastischen Oszillator in der Forex-Markt, für ein Währungspaar, das eine ausgeprägte und lange bullish Trend zeigt. Das ideale Währungspaar verbrachte bereits einige Zeit im überkauften Gebiet, wobei der Preis einem früheren Widerstandsgebiet nahe war. Suchen Sie nach abnehmenden Volumen als zusätzliche Indikator für bullish Erschöpfung. Sobald der stochastische Oszillator nach unten durch die Signalleitung kreuzt, beobachten Sie für Preis, um zu folgen. Obwohl diese kombinierten Signale ein starker Indikator für eine bevorstehende Umkehrung sind, warten Sie, bis der Preis den Abschwung bestätigt, bevor Eingangsimpulsoszillatoren bekannt sind, falsche Signale von Zeit zu Zeit zu werfen. Das Kombinieren dieses Setups mit Candlestick-Charttechniken kann Ihre Strategie weiter verbessern und klare Eingangs - und Ausgangssignale liefern. Verstehen Sie die Grundlagen des stochastischen Oszillators und wie Analysten und Trader dieses Maß der Trenddynamik zu Prognosen nutzen. Antwort lesen Verstehen Sie die Grundlagen des stochastischen Oszillators und wie diese Impulsmetrik in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet wird. Lesen Antwort Entdecken Sie die Funktion der stochastischen Oszillator-Indikator, und entdecken Sie andere technische Indikatoren Händler nutzen, um zu ergänzen. Antwort lesen Verstehen Sie, wie und warum Analysten und Händler den stochastischen Oszillator als nützliches Werkzeug für die Vorwegnahme von Trendabsorption betrachten. Antwort lesen Gewinnen Sie ein grundlegendes Verständnis des stochastischen Oszillators und wie dieser technische Indikator entworfen ist, um Umkehrungen vorherzusagen. Read Answer Erfahren Sie über einige der wichtigsten Unterschiede zwischen dem relativen Stärke-Index und dem stochastischen Oszillator, zwei bekannte. Lesen Antwort MACD und Stochastik: Eine Doppel-Cross-Strategie Fragen Sie alle technischen Händler und er oder sie wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator benötigt wird, um effektiv bestimmen eine Änderung der Kurs in einem Aktienkurs Muster. Aber alles, was ein Rechtsindikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kostenlose Indikatoren besser machen. Dieser Artikel zielt darauf ab, die Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und verwenden Sie diese als den Einstiegspunkt zu handeln. Pairing der Stochastik und MACD Die Suche nach zwei beliebten Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden mittleren Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil die Stochastik einen Aktien-Schlusskurs zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum verglichen hat, während die MACD die Bildung von zwei sich bewegenden Durchschnitten ist, die von einander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist höchst effektiv, wenn sie ihr größtes Potenzial ausschöpft. (Für den Hintergrund, der auf jedem dieser Indikatoren zu lesen ist, finden Sie unter Oscillators: Stochastik und einen Primer auf dem MACD.) Stochastisches Arbeiten Es gibt zwei Komponenten für den stochastischen Oszillator. Das K und das D. Das K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Das Verständnis, wie das Stochastik gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es in verschiedenen Situationen reagieren wird wichtiger. Zum Beispiel: Gemeinsame Trigger auftreten, wenn die K-Linie unter 20 sinkt - der Bestand gilt als überverkauft. Und es ist ein Kaufsignal. Wenn der K-Wert oberhalb des D-Wertes ansteigt, wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, sofern die Werte unterhalb liegen 80. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Arbeiten des MACD Als vielseitiges Handelsinstrument, das Preisschwankungen preisgeben kann. Die MACD ist auch nützlich bei der Identifizierung von Preisentwicklung und Richtung. Die MACD-Anzeige hat genügend Kraft, um alleine zu stehen, aber ihre prädiktive Funktion ist nicht absolut. Wird mit einem anderen Indikator verwendet, kann der MACD den Trader wirklich hochfahren. (Erfahren Sie mehr über den Impulshandel im Momentum-Handel mit Disziplin.) Wenn ein Trader die Trendstärke und - richtung eines Bestands bestimmen muss, ist die Überlagerung seiner gleitenden Durchschnittslinien auf das MACD-Histogramm sehr nützlich. Der MACD kann auch nur als Histogramm betrachtet werden. (Erfahren Sie mehr in einer Einführung in das MACD-Histogramm.) MACD-Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator zu erzeugen, der über und unter Null schwankt, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch Subtrahieren des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) eines Sicherheitspreises von einem 12-Tage-Gleitmittelwert seines Preises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerleitung (die neun-Tage-EMA) hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher als der neuntägige EMA ist, gilt er als bullish gleitender Durchschnitt. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD verwenden: Foremost ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD veranschaulicht Kaufchancen über Null und verkaufen Chancen unten. Ein weiteres Merkmal ist die gleitenden durchschnittlichen Linienübergänge und ihre Beziehung zur Mittellinie. Identifizieren und Integrieren von Bullish-Crossover Um mehr über die Integration eines bullishen MACD-Crossovers und eines bullish stochastischen Crossover in eine Trend-Bestätigungsstrategie zu erfahren, muss das Wort bullish erklärt werden. In den einfachsten Worten, bullish bezieht sich auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein bullish Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitenden Durchschnitt kreuzt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt, wodurch Marktimpuls und schlägt weitere Preiserhöhungen. Im Fall einer bullischen MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtskurve liegt, und auch wenn die MACD-Leitung einen größeren Wert hat als die neuntägige EMA, die auch MACD-Signalleitung genannt wird. Die stochastische bullische Divergenz tritt auf, wenn der K-Wert das D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt. Crossover In Aktion: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Unten ist ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD Doppelkreuz verwendet werden soll. Beachten Sie die grünen Linien, die anzeigen, wenn diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen der MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel sind. Es sieht sogar aus wie sie kreuzten auf der gleichen Zeit auf einem Diagramm dieser Größe, aber wenn Sie einen genaueren Blick, youll finden, dass sie nicht tatsächlich Kreuz innerhalb von zwei Tagen von einander, die das Kriterium für die Einrichtung dieser Scan war . Möglicherweise möchten Sie die Kriterien ändern, so dass Sie Kreuze enthalten, die innerhalb eines breiteren Zeitrahmens auftreten, so dass Sie Bewegungen wie die unten aufgeführten erfassen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen. Was einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird durch die Verwendung höherer Werte in den Intervaltime-Perioden-Einstellungen erreicht. Dies wird allgemein als Glättung Dinge aus bezeichnet. Aktive Händler, natürlich, verwenden viel kürzer Zeitrahmen in ihren Indikator-Einstellungen und würde auf eine Fünf-Tage-Chart anstelle von einem mit Monaten oder Jahren der Preisentwicklung verweisen. Die Strategie Erstens, für die bullishe Übergänge suchen, um innerhalb von zwei Tagen von einander auftreten. Denken Sie daran, dass bei der Anwendung der stochastischen und MACD-Doppelkreuzstrategie idealerweise die Überkreuzung unterhalb der 50-Linie des Stochastikums stattfindet, um einen längeren Kursanstieg einzugehen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach Ihrer Vermarktung höher oder gleich Null wird. Beachten Sie auch, dass die MACD etwas nach dem Stochastik überqueren muss, da die Alternative zu einer falschen Angabe der Preisentwicklung führen könnte oder Sie seitwärts tendieren. Schließlich ist es sicherer, Handelsbestände zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln, aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, für einen besseren Einstiegspunkt auf uptrending Lager halten oder surer, dass jeder Abwärtstrend ist wirklich reversing selbst, wenn Bottom-Fischen für langfristige hält. Diese Strategie kann in einen Scan verwandelt werden, in dem Charting-Software erlaubt. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, dass jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil der Technik. Da die Aktie dauert in der Regel eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, wird der tatsächliche Handel der Aktie weniger häufig, so müssen Sie möglicherweise einen größeren Korb von Aktien zu beobachten. Trick des Handels Das stochastische und MACD Doppelkreuz ermöglicht dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann er den Bedürfnissen sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikator-Intervallen und Sie werden sehen, wie die Crossovers werden Line-Up anders, und wählen Sie dann die Anzahl der Tage, die am besten für Ihre Trading-Stil. Sie können auch einen RSI-Indikator in die Mischung hinzufügen, nur für Spaß. (Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr zu diesem Indikator.) Fazit Separat, der stochastische Oszillator und MACD Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und Arbeit allein. Im Vergleich zum Stochastischen, der Marktstörungen ignoriert, ist der MACD eine zuverlässigere Option als Einzelhandelsindikator. Doch wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren in der Regel besser als ein Die stochastische und MACD sind eine ideale Paarung und kann für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung bieten. Weitere Informationen zur Verwendung des stochastischen Oszillators und des MACD finden Sie unter Combined Forces Power Snap Strategy.